Городской экономический семинар (ВШЭ, ЕУ, ПОМИ) 8 июня: Мария Маракуева

Тема: Стоимость ошибок моделирования кредитного риска в банке
Докладчик: Мария Маракуева (ЕУСПб)
Дата и время: 8 июня 2023 года, 18:00 - 19:00
Место: Белый зал ЕУСПб (ауд. 430, вход с улицы Шпалерная, 1)
Рабочий язык: русский

Приглашаем вас принять участие в Городском экономическом семинаре (ВШЭ, ЕУ, ПОМИ) в Санкт-Петербурге 8 июня 2023 года.

Мария Маракуева (ЕУСПб) выступит с докладом "Стоимость ошибок моделирования кредитного риска в банке".

Время: 18:00-19:00 
Аннотация: В докладе будут изложены результаты выпущенной статьи, в которой суммируется практический опыт построения моделей розничного кредитования в банке в части наиболее распространенных ошибок моделирования. Будут обсуждаться примеры количественной оценки стоимости модельных ошибок для розничного бизнеса банка. Моделирование рисков розничного кредитования осуществляется банками с начала 2000-х годов, однако все еще не изжиты ошибки, на которых банковский бизнес теряет большие суммы и иногда даже становится убыточным. Новые поколения скорингистов по-прежнему не уделяют внимание деталям, важность которых при моделировании и внедрении моделей оказывается ключевой. В докладе наглядно демонстрируется разница между корректной и ошибочной моделью в показателях эффективности модели и денежном эквиваленте для всех выделенных типов модельных ошибок. Примеры будут полезны и в других областях применения математических моделей в экономике.

Если вы подписаны на рассылку лаборатории, ссылка для участия онлайн будет в анонсе. Если вы не подписаны, но хотите принять участие в семинаре онлайн, необходимо отправить запрос на почту spb.economic.seminar@gmail.com (в письме нужно указать ФИО и место работы).